Backtesting Forex Programmatori Mt4

Leon Lodewyks: mi chiedo se qualcuno mi potrebbe aiutare. Ho scritto, quello che io ritengo essere molto semplice EA, ma quando si cerca di eseguire il test di questo EA con MT4, il backtester sembra funzionare per alcuni mestieri e poi si ferma (eseguendo fino alla fine senza porre ulteriori compravendite). E 'quasi come se esaurisce la memoria, ma non so come controllare se questo è il caso. Per fare un esempio, se voglio back-testare il codice dal 1 gennaio 2016 ad oggi, si potrebbe mettere alcuni mestieri nel mese di gennaio fino a dire il 10 gennaio e poi suggerisce che non ci vorrà appoggiare altri contratti relativi ai resto dell'anno, ma se si dovesse impostare la data di inizio al più tardi nel mese, sarebbe fare trading. Qualcuno potrebbe suggerire che cosa il problema potrebbe essere per favore, in quanto questo mi sta facendo impazzire. Si dovrà inserire il codice, se si desidera noi essere in grado di aiutarvi. Possiamo solo immaginare quale sia il problema può essere. Alain. linee di cui 128 e 278, ma penso che stava solo scherzando, al fine di fare il punto che possiamo solo immaginare a che cosa il problema può essere dovuto al fatto che non hanno fornito alcun codice da guardare. Tuttavia, anche fare in modo che in realtà hanno dati storici disponibili per il periodo in questione, che è in fase di test. Si dovrà inserire il codice, se si desidera noi essere in grado di aiutarvi. Possiamo solo immaginare quale sia il problema può essere. Alain. linee di cui 128 e 278, ma penso che stava solo scherzando, al fine di fare il punto che possiamo solo immaginare a che cosa il problema può essere dovuto al fatto che non hanno fornito alcun codice da guardare. Tuttavia, anche fare in modo che in realtà hanno dati storici disponibili per il periodo in questione, che è in fase di test. Leon Lodewyks 2016/12/06 15:37 2016/12/06 15:37:40 4 Si dovrà pubblicare il tuo codice, se si desidera noi essere in grado di aiutarvi. Possiamo solo immaginare quale sia il problema può essere. Alain. linee di cui 128 e 278, ma penso che stava solo scherzando, al fine di fare il punto che possiamo solo immaginare a che cosa il problema può essere dovuto al fatto che non hanno fornito alcun codice da guardare. Tuttavia, anche fare in modo che in realtà hanno dati storici disponibili per il periodo in questione, che è in fase di test. haha. Grazie a voi ho completamente perso la battuta :) Ill incollare il codice, ho pensato che potrebbe essere un errore di MT4 generica, quindi non ho posto il codice. Leon Lodewyks 2016/12/06 15:39 2016/12/06 15:39:55 5 Siamo spiacenti - qui è il codice. Ho scaricato tickdata e provato, ma anche semplicemente scaricando i dati attraverso il centro storico. Entrambi, lo stesso comportamento. extern doppio sacco 0,01 extern doppio SL 50 extern doppia TP 50 extern int Magic 1 datetime Timeopen 3600 datetime Timebar 0 doppio p, R1, R2, R3, S1, S2, S3 doppio todayhigh IHIGH (Simbolo (), PERIODD1. 0) doppia todaylow ILOW (Simbolo (), PERIODD1. 0) doppia yesterdayclose IChiudere (Simbolo (), PERIODD1. 1) doppio yesterdayhigh IHIGH (Simbolo (), PERIODD1. 1) doppio yesterdaylow ILOW (Simbolo (), PERIODD1. 1) p (yesterdayhigh yesterdaylow yesterdayclose) 3 r1 (2 p) - yesterdaylow r2 P (yesterdayhigh - yesterdaylow) R3 (2 p) (yesterdayhigh - (2 yesterdaylow)) s1 (2 p) - yesterdayhigh s2 p - (yesterdayhigh - yesterdaylow) s3 (2 p) - ((2 yesterdayhigh) - yesterdaylow) doppia previousCandleClosePrice IChiudere (. Simbolo (), PERIODCURRENT 1) doppio perno NormalizeDouble (p, cifre) doppi Resistance1 NormalizeDouble (r1, cifre) doppi resistance2 NormalizeDouble (r2, cifre) doppio resistance3 NormalizeDouble (r3 , cifre) doppio Support1 NormalizeDouble (s1, cifre) doppio Support2 NormalizeDouble (S2, cifre) doppio Support3 NormalizeDouble (s3, cifre) Pivot Point se (previousCandleClosePrice lt pivot ampamp Pivot Chiedi ampamp (TimeCurrent () - Tempo 0) ltTimeopen) biglietto int OrderSend (Simbolo (), OPSELL, Lotti, Bid. 5. Chiedi (SL 10 punti), Chiedi - (TP 10 Point), Pivot Point Vendi, magia, 0, verde) Stampa (Pivot Livello: Pivot) se (gt biglietto 0) Timeopen TimeCurrent () - Tempo 0 immettere nuova stringa (intervallo di negozio da tempo di apertura con l'entrata fino al momento all'uscita del bar) Timebar tempo 0 immettere nuova stringa (ricordate ora del bar che aveva 1 ° ingresso di apertura) Stampa (Pivot Point Sell collocati) altro stampa (errore mettendo commerciale:. GetLastError ()) Stampa (provato ordine di apertura in: Offerta con SL a (Chiedi SL) e TP a (Chiedi - TP)) return (0) se (previousCandleClosePrice GT pivot ampamp Pivot Bid ampamp (TimeCurrent () - Tempo 0) ltTimeopen) biglietto OrderSend (Simbolo (), OPBUY, Lotti, Chiedi 5. Bid - (SL 10 Point), Bid (TP 10 Point), Pivot Point Compro, magia, 0, verde.) Stampa (Pivot Livello: Pivot) se (biglietto gt 0) Timeopen TimeCurrent () - tempo 0 immettere nuova stringa (intervallo di negozio da tempo di apertura con l'entrata fino al momento all'uscita del bar) Timebar tempo 0 immettere nuova stringa (ricordate ora del bar che aveva 1 ° ingresso) Stampa di apertura (Pivot punto Acquista collocati) altro stampa (errore mettendo commerciale:. GetLastError ()) Stampa (provato ordine apre a: Chiedi a SL in (Bid-SL) e TP a (BidTP)) return (0) Resistenza 1 se (previousCandleClosePrice lt Resistance1 ampamp Resistance1 Chiedi ampamp (TimeCurrent () - Tempo 0) ltTimeopen) int ticketResistance1 OrderSend (Simbolo (), OPSELL, Lotti, Bid 5. Chiedi (SL 10 punti), Chiedi -. (TP 10 Point), Resistenza 1 Vendo, magia, 0, verde) se (ticketResistance1 GT 0) Timeopen TimeCurrent () - tempo 0 immettere nuova stringa (intervallo di negozio da tempo di apertura con l'entrata fino al momento all'uscita del bar) Timebar tempo 0 entrare nuova stringa (ricordate tempo di apertura del bar che aveva 1 ° ingresso) altro stampa (errore mettendo commerciale: . GetLastError ()) Stampa (provato ordine di apertura in: Offerta con SL a (Chiedi SL) e TP a (Chiedi - TP)) return (0) Resistance 2 se (previousCandleClosePrice lt resistance2 ampamp resistance2 Chiedi ampamp (TimeCurrent () - Tempo 0) ltTimeopen) int ticketResistance2 OrderSend (simbolo (), OPSELL, Lotti, Bid 5. Chiedi (SL 10 punti), Chiedi -. (TP 10 Point), Resistance 2 Vendo, magia, 0, verde) se (ticketResistance2 gt 0 ) Timeopen TimeCurrent () - tempo 0 immettere nuova stringa (intervallo di negozio da tempo di apertura con l'entrata fino al momento all'uscita del bar) Timebar tempo 0 entrare nuova stringa (ricordate tempo di apertura del bar che aveva 1 ° ingresso) else Stampa (immissione errore commerciale:. GetLastError ()) Stampa (provato ordine di apertura in: Offerta con SL a (Chiedi SL) e TP a (Chiedi - TP)) return (0) Resistance 3, se (previousCandleClosePrice lt resistance3 ampamp resistance3 Chiedi ampamp (TimeCurrent () - Tempo 0 ) ltTimeopen) int ticketResistance3 OrderSend (simbolo (), OPSELL, Lotti, Bid 5. Chiedi (SL 10 punti), Chiedi -. (TP 10 Point), Resistance 3 Vendo, Magia, 0, verde) se (ticketResistance3 gt 0) Timeopen TimeCurrent () - tempo 0 immettere nuova stringa (intervallo di negozio da tempo di apertura con l'entrata fino al momento all'uscita del bar) Timebar tempo 0 entrare nuova stringa (ricordate tempo di apertura del bar che aveva 1 ° ingresso) altro stampa (errore mettendo commerciale .: GetLastError ()) Stampa (provato ordine di apertura in: Offerta con SL a (Chiedi SL) e TP a (Chiedi - TP)) return (0) se (previousCandleClosePrice GT Support1 ampamp Support1 Bid ampamp (TimeCurrent () - Tempo 0 ) ltTimeopen) int ticketSupport1 OrderSend (Simbolo (), OPBUY, Lotti, Chiedi 5. Bid -. (SL 10 Point), Bid (TP 10 punti), di sostegno 1 Compro, magia, 0, verde) se (ticketSupport1 gt 0) Timeopen TimeCurrent () - tempo 0 immettere nuova stringa (intervallo di negozio da tempo di apertura con l'entrata fino al momento all'uscita del bar) Timebar tempo 0 entrare nuova stringa (ricordate tempo di apertura del bar che aveva 1 ° ingresso) altro stampa (errore mettendo commerciale :. GetLastError ()) Stampa (provato ordine apre a: Chiedi a SL in (Bid-SL) e TP a (BidTP)) return (0) se (previousCandleClosePrice GT Support2 ampamp Support2 Bid ampamp (TimeCurrent () - Tempo 0) ltTimeopen) int ticketSupport2 OrderSend (Simbolo (), OPBUY, Lotti, Chiedi 5. Bid -. (SL 10 Point), Bid (TP 10 punti), di sostegno 2 Compro, magia, 0, verde) se (ticketSupport2 GT 0) Timeopen TimeCurrent ( ) - tempo 0 immettere nuova stringa (intervallo di negozio da tempo di apertura con l'entrata fino al momento all'uscita del bar) Timebar tempo 0 immettere nuova stringa (ricordate tempo di apertura del bar che aveva 1 ° ingresso) altro stampa (errore mettendo commerciale: GetLastError. ()) return (0) se (previousCandleClosePrice GT Support3 ampamp Support3 Bid ampamp (TimeCurrent () - Tempo 0) ltTimeopen) int ticketSupport3 OrderSend (Simbolo (), OPBUY, Lotti, Chiedi 5. Bid -. (SL 10 punti), offerta (TP 10 punti), di sostegno 3 Compro, Magia, 0, verde) se (ticketSupport3 GT 0) Timeopen TimeCurrent () - tempo 0 immettere nuova stringa (intervallo di negozio da tempo di apertura con l'entrata fino al momento all'uscita del bar) Timebar tempo 0 immettere nuova stringa (ricordate orario di apertura del bar che aveva 1 ° ingresso) Stampa altro (errore mettendo commerciale:. GetLastError ()) Stampa (provato ordine apre a: Chiedi a SL in (Bid-SL) e TP a (BidTP)) return (0) Leon Lodewyks 2016/12/06 17:11 2016/12/06 17:11:35 10 Inoltre, ciò che è con la Timeopen TimeCurrent () - Tempo 0 e il (TimeCurrent () - Tempo 0) ltTimeopen) si arriva a un punto in cui si potrebbe ottenere una differenza di zero (o uno, o un valore molto piccolo) e poi non sarà più in grado di effettuare ordini. EDIT: Riconsiderare questa situazione, questo è probabilmente il principale colpevole per il vostro problema. Questo era in realtà un po 'di codice che ho preso dal di sotto per evitare che la EA dalle negoziazioni più di una volta nello stesso bar. Redditività di sistemi di negoziazione viene definito non soltanto dalla logica e precisione di analizzare le dinamiche strumenti finanziari, ma anche dalla qualità dell'algoritmo prestazioni di questa logica. False trigger è tipico per prestazioni di bassa qualità della logica principale di un robot commerciale. Modi di risolvere il problema di cui sono considerati in questo article. BacktestingOptimization Non ho chiesto ancora. E 'stato solo domande retoriche (domanda con risposta all'interno della domanda). Naturalmente no non possiamo. Ma stiamo lavorando con questo tester e non abbiamo altra scelta. 1. Alcune persone dicono: non credono nella tester strategia MT4. Per capire circa la particolare EA è necessario testarlo su demo durante i diversi anni (5 o 8 anni). 2. Le altre persone (programmatori) dicono che non credono nei test demo pure. È necessario utilizzare denaro reale (durante i 5 o 8 anni) per dire: questo EA che ho (programmatore) creati sono buono (o cattivo). In questo caso abbiamo la seguente: i programmatori hanno proposto alcune EA, i tester stanno spendendo il proprio denaro per dimostrare i programmatori lavorano. E nessuno è responsabile di nulla, naturalmente. 3. Le altre persone dicono che non è sufficiente nemmeno. Perché abbiamo bisogno di testare il denaro reale utilizzando i diversi mediatori e varie scadenze pure (ma nessuno ha detto dove trovare questi soldi da.). 3. Alcune persone stanno usando la strategia MT4 tester di dire qualcosa su particolare EA. Qual è la vostra scelta come la gente test durante backtesting possiamo avere i diversi casi: - Per esempio, alcuni EA sta testando molto buono, perfettamente: non significa nulla per me, perché il codice di EA può essere adattato dal programmatore da testare perfettamente bene. - Se la EA sta mostrando risultati molto male durante il backtesting guarderò sull'idea originale cercando di migliorare qualcosa nella idea originale. - Se la EA sta testando, ma a volte buono ea volte male (solo per esempio: buon test durante i dati di ottobre, e male durante il mese di settembre, buon per agosto ecc) che questo EA è molto interessante per me. Perché ho capito che è impossibile avere i buoni risultati stabili per sempre (perché il mercato sta cambiando e tutto sta cambiando, ma stiamo usando gli stessi indicatori e le stesse EA e non cambia nulla). Penso che il tester strategia è un buon filtro, tuttavia esse indicano se una strategia ha promessa, rivela punti di forza e di debolezza di un dato EA. L'ottimizzazione aiuta a mitigare le debolezze e sfruttare i punti di forza. test demo live assicura che dati i prezzi in tempo reale in tempo reale, l'EA comunica in modo efficiente con i mediatori Server esegue come previsto. Live test denaro reale dimostra l'EA, con risultati reali. se è vantaggioso o meno. con MT4, uno è in grado di vivere prova denaro reale con lotti piccoli come 100, o un centesimo di un pip. dato che gli intermediari quali IBFX pagano interessi sui conti demo, ma non su mini conti live, credo che sia importante vivere prova denaro reale con il più piccolo ammissibile dimensione del lotto per essere sicuri che l'EA possa superare tutti gli ostacoli presentati ad esso, ad esempio, , oneri di swap, a metà giornata aggiornamenti costruire, interuptions ISP, giorni NFP, ecc, ecc hey. il mio opimion con EA è bene sono ok, ma non dicono che cosa accadrà in futuro prezzo solo storia passata così 1 esperto potrebbe funzionare bene 1 o 2 anni, allora potrebbe funzionare come ha fatto ho un libro in danese e la strategia più comune è come Simpel come una media mobile sopra sotto, ma qui u perdere un po 'della parte superiore e inferiore e MT backtesting io sono nuovo di questo forum e vorrei iniziare con alcune domande riguardanti backtesting im MT. ho letto in rete, che i risultati backtest di MT non possono essere invocate. chiunque può davvero confermare questo c'è un grave bug in MT posso immaginare, che la ragione di questo è nella maggior parte dei casi solo cattiva programmazione del sistema. come circa la manipolazione in MT bar diciamo guardiamo bar quotidiani. Non strategia tester solo guardare OHLC o lo fa guardare ad ogni singolo tick internamente questo fatto è importante sapere. comportamento sarà diverso in questi 2 scenari, se abbiamo 2 o più segnali sulla stessa barra quotidiana. Im nuovo di questo forum e l'inglese non è la mia lingua madre. Prima di tutto vorrei congratularmi con voi per l'alta qualità dei posti. Non è comune in altre sedi che ho visitato. Im giocare forex e codifica EA per alcuni mesi. Il mio problema principale è il motivo per cui ho profitti così elevati (anche 1000month) quando backtesting mia EA che sul vivo Ho provato molte strategie diverse e il risultato nessuno notevoli mentre formidabile a backtest. Supporto dice che backtester utilizza solo dati OHLC ma che non è vero, come vedo prezzo in evoluzione all'interno del bar tester strategia. A proposito, io uso Metatrader 3,83 costruire 6231 da InterbankFX. Qualcuno può essere di aiuto Grazie in anticipo Dalla mia esperienza strategia tester di MT3 ha almeno un grave bug. Questo bug che colpisce, se si sta utilizzando gli ordini di limite (OPSELLSTOP, OPBUYSTOP). Ad esempio, se il limite di acquisto è il prezzo effettivo, allora la strategia tester eseguire questo ordine con il prezzo effettivo. Nella vita reale questo commercio non avrebbe avuto luogo, perché buy limite non è stato raggiunto. Come ho detto, questo è dalla mia esperienza più incredibile. Forse alcuni altri possono confermare questo per essere sicuro che si potrebbe trasferire il tuo EA per MT4 e test di ist lì. I risultati dovrebbero essere più realistici. Sì, Iomme. Sono d'accordo con te. Ive ha la sensazione di una cosa del genere accada. Ho notato che gli ordini di arresto in fase di elaborazione molto più facile che in modalità live. Ma sono caduto il suo non è l'unico problema con ST. Ho il sospetto che anche gli ordini normali sono favolose po 'più facile, come non ci fosse slittamento o qualcosa di simile. EAS ho scritto cuoio di trarre profitto a ST fare enormi profitti, ma ottengono i prezzi spesso non validi o andare stoploss in modalità live. Mi piacerebbe capire come esattamente ST gonfiare i profitti simulati ed essere in grado di adattarsi EA per ottenere parte di quella buoni profitti. lomme: Dalla mia esperienza strategia tester di MT3 ha almeno un grave bug. Questo bug che colpisce, se si sta utilizzando gli ordini di limite (OPSELLSTOP, OPBUYSTOP). Ad esempio, se il limite di acquisto è il prezzo effettivo, allora la strategia tester eseguire questo ordine con il prezzo effettivo. Nella vita reale questo commercio non avrebbe avuto luogo, perché buy limite non è stato raggiunto. Come ho detto, questo è dalla mia esperienza più incredibile. Forse alcuni altri possono confermare questo per essere sicuro che si potrebbe trasferire il tuo EA per MT4 e test di ist lì. I risultati dovrebbero essere più realistici.