Zero Lag Mobile Media Amibroker

. (), (). (EMA). ,,. . ,. . EMA, EMA,, 1 - (). 0 1.no-lag-tripla media mobile esponenziale (T3) sulla base di valori di Ashi Heiken riuniti Apr 2008 Status: la tua mamma 141 messaggi Ciao, ho letto un articolo in scorte e materie prime sul metodo MA incrocio finale e chiede che l'uso della media mobile esponenziale tripla (che si trova in tutto il mondo è chiamato t3. mi post alcune versioni di esso). che è stato poi fatto nessun ritardo e utilizza i dati provenienti da Heiken bar ashi al posto delle barre normali per rendere estremamente levigata. accoring l'articolo questo è l'ultimo MA. se qualcuno può fare questo MA o ha uno si prega di postare. hanno dato la formula per farlo ma non per metatrader. se qualcuno può tranlate la formula da 1 piattaforma all'altra dirmi e mi post la formula richiesta per amke questo indicatore in quel programma. i programmi che ho la formula per il quotZero-lag TEMA (tripla media mobile esponenziale) sulla base di Heiken Ashi valuesquot sono i seguenti: - Metastock - TradeStation - eSignal - AmiBroker - CQG - Wealth-Lab - NeuroshellTrader - blocks - AspenGraphics - StrataSearch - AIQ - NinjaTrader - TDAmeritrade - Tickquest NeoTicker - Gensis - TradingSolution - MrSwing - VT Trader per CMS, ovviamente, voglio che questo indicatore MT4, e una volta che ottengo questo indicatore i sarà la progettazione di un sistema di negoziazione con esso e renderlo pubblico Cordialmente, da a a il LEX PS da quello che mi è stato detto, l'indicatore ho postato quotT3quot dal titolo può avere un problema con esso, quindi se avete intenzione di provare quello che ho postato mabye provare gli altri due T3.mq4 3 KB 2.013 download riuniti nov 2007 Status: cercando modalità manuale di nuovo 2.209 Messaggi avete un esempio di ciò che l'output dovrebbe essere simile Heiken Ashi bar contengono 4 componenti, 2 per rendere lo stoppino e 2 per effettuare il bar. Usi il valore più alto, valore più basso, o quello che per creare l'indicatore. SkyNet è consapevole Registrato Mar 2006 Status: Commercio la non reazione alla notizia 8.690 messaggi prezzo è l'unico quotno-lagquot qualsiasi cosa. It8217s vero che maggiore è il ritardo, il meno reattivo l'indicatore è a improvvisi movimenti di prezzo, e si verifica il seguito del segnale di entrata. Ma una voce poi in una mossa non è necessariamente inferiori, in quanto fornisce una maggiore conferma che si è verificata un'inversione. Il compromesso è questo: come regola generale, i risultati di ingresso precoce in formato vittoria più alta, ma più bassa percentuale di vincita in seguito all'entrata il contrario. Questo naturalmente presuppone che entrambi utilizzano lo stesso metodo di uscita. Miglioramento scorrevolezza fa ridurre il rischio di segnali quotfalsequot causati da zig zag, ma va ricordato che gli indicatori sono derivati ​​da prezzo (sono un sintomo, non una causa), e che il prezzo è il risultato del flusso ordine creato dal sentimento. Quindi signalsquot quotfalse 8211 una inversione inaspettata, o un rovesciamento anticipato che va da nessuna parte 8211 sono in definitiva il risultato di sentimento, non il risultato di una mancanza di scorrevolezza. Alcuni anni fa ho guardato una suite indicatore proprietario sviluppato da Mark Jurik, che ha affermato è stato superiore a Tillson8217s T3: maggiore precisione (vicinanza ai dati originali), meno lag (segnali precedenti), una migliore scorrevolezza (meno quotrandomquot zig-zag), e inferiore superamento (overshoot crea falsi segnali quando il prezzo cambia direzione all'improvviso). Per chiunque, that8217s interessati: jurikresdownproductguide. pdf Nota per moderatori: non ho mai contattato il signor Jurik, e non hanno alcuna affiliazione finanziaria qualsiasi sua ricerca o prodotti. Non sto firmare qualsiasi dei suoi prodotti qui Tutto questo si legge molto promettente. Tuttavia, ho eseguito alcuni test di redditività (anche se su indici azionari, piuttosto che i grafici forex) su T3 contro livellata (standard) EMAs, ed io soddisfatto che i benefici offerti dal T3 non erano abbastanza grande per essere statisticamente significativo. Heikin-Ashi è di per sé un processo di media che introduce ritardo. Gli indicatori o studi che riassumono passato i dati (ad esempio AIC, Heikin-Ashi, più lunghe candele TF) impiegare più o meno lo stesso processo, e creare la stessa quotinertiaquot come calcolo integrale. Il meno recente i dati che vengono sintetizzati, maggiore è il fattore di ritardo. Al contrario, gli indicatori che vengono fatturati come leader (ad esempio oscillatori come RSI, stocastico) prendere le differenze, che calcola velocità di variazione (accelerationdeceleration) ed è quindi simile a calcolo differenziale. Di conseguenza, essi possono causare segnali di inversione falsi, il risultato del loro essere quotover-responsivequot a meri decelerazioni durante uno spostamento. MACD è un buon esempio di un quothybridquot che impiega entrambi i processi. I due EMA (12 e 26) presentano lag, ma prendendo la differenza tra i due spostamenti questo. Poi l'EMA (9) utilizzato per creare la linea di segnale introduce un secondo di ritardo, ma prendendo la differenza tra MACD e la linea di segnale per creare l'istogramma offests di nuovo questo. Il risultato è una versione livellata prezzo che opera essenzialmente molto simile come quotfancyquot Jurik o indicatori T3. Ciao. Proprio sono imbattuto in questo vecchio messaggio che richiede un INID MT4 che implementa T3 sulle candele HA. Hai mai trovato una tale indi In caso contrario, siete ancora interessati a trovare un tale indi ciao, ho letto un articolo in scorte e materie prime sul metodo MA incrocio finale e richiede l'uso del esponenziale tripla media mobile (che può essere trovato ovunque t3 prende il nome. mi post alcune versioni di esso). che è stato poi fatto nessun ritardo e utilizza i dati provenienti da Heiken bar ashi al posto delle barre normali per rendere estremamente levigata. accoring l'articolo questo è l'ultimo MA. se qualcuno può fare questo MA o ha uno si prega di postare. hanno dato la formula per farlo ma non per metatrader. se qualcuno può tranlate the. November 2010 Qui è questa selezione monthrsquos di Tradersrsquo punte, il contributo di vari sviluppatori di software di analisi tecnica per aiutare i lettori a implementare più facilmente alcune delle strategie presentate in questo ed altri problemi. Altro codice appare in articoli di questo numero è pubblicato un spazio abbonati del nostro sito web all'indirizzo technical. traderssubsublogin. asp. Accesso richiede il cognome e il numero di abbonamento (dalla mailing etichetta). Una volta effettuato l'accesso, scorrere verso il basso al di sotto del commercio di zona systemsrdquo ldquoOptimized fino a vedere ldquoCode da articles. rdquo Da lì, il codice può essere copiato e incollato nel programma di analisi tecnica appropriata in modo che non è necessaria alcuna ribattitura di codice per gli abbonati. È possibile copiare queste formule e programmi per un facile utilizzo nel software foglio di calcolo o di analisi. Semplicemente ldquoselectrdquo il testo desiderato, mettendo in evidenza come si farebbe in qualsiasi programma di elaborazione testi, quindi utilizzare il comando chiave standard per la copia o scegliere ldquocopyrdquo dal menu del browser. Il testo copiato può quindi essere ldquopastedrdquo in qualsiasi foglio di calcolo aperto o altri software selezionando un punto di inserimento e l'esecuzione di un comando Incolla. Commutando avanti e indietro tra una finestra dell'applicazione e la pagina web aperta, i dati possono essere trasferiti con facilità. Questo monthrsquos suggerimenti includono formule e programmi per: TradeStation: ZERO-LAG EMA In ldquoZero Lag (beh, quasi) rdquo in questo numero, gli autori John Ehlers e Ric Way presentano il loro indicatore di zero-lag e strategia. Abbiamo adattato la loro zero lag Ema, estendendo la funzionalità in un indicatore grafico aggiuntivo chiamato ldquoZeroLagEMAInd2rdquo (vedi seguente codice). Un allarme è stato aggiunto in modo che l'utente può essere avvisato in caso di attraversamento delle medie, ed un punto ShowMe può essere tracciata sulla rilevazione di un attraversamento. Inoltre, la funzionalità è stata aggiunta in PaintBar lo stesso indicatore per dipingere i bar a seconda di quale media (CE o Ema) è più grande. Le trame media mobile, punti ShowMe, e PaintBars possono essere attivati ​​e disattivati ​​tramite gli ingressi dell'indicatore. Altre note possono essere trovati nel codice. Per scaricare il codice EasyLanguage per ZeroLagEMAInd2 e lo zero-lag originale indicatore e strategia Ema, andare al forum di supporto TradeStation e EasyLanguage (tradestationDiscussionsforum. aspxForumID213) e cercare il file ldquoEhlersZeroLagEMA. eld. rdquo un grafico di esempio è mostrato in Figura 1. Figura 1: TradeStation, ZERO-LAG EMA. Qui è un grafico a barre giornaliera di Microsoft visualizzazione dell'indicatore ldquoZeroLagEMAInd2rdquo (con tutti i grafici attivati). La linea gialla rappresenta la media CE (EMA corretto con il guadagno). La linea rossa è l'EMA. I punti gialli e magenta sono per l'attraversamento delle medie mobili, tra cui l'obbligo di soglia descritta da John Ehlers e Ric Way nel loro articolo. Infine, le barre sono dipinte ciano quando la CE è sopra l'EMA, e rosso quando la CE è al di sotto della EMA. Questo articolo è solo a scopo informativo. Nessun tipo di trading o una raccomandazione di investimento, consigli, o di una strategia è stato fatto, dato, o in qualsiasi modo fornita da TradeStation Securities o suoi affiliati. mdashChris Imhof TradeStation Securities, Inc. Una filiale della TradeStation Group, Inc. TradeStation RICCHEZZA-LAB: ZERO-LAG STRATEGIA Ci auguriamo che lo zero-lag filtro CE presentato da John Ehlers e Ric Way nel loro articolo in questo numero, ldquoZero Lag ( Beh, quasi), rdquo diventa una aggiunta all'arsenale traderrsquos. Per essere impiegato in una strategia di Wealth-Lab, tutto quello che serve è quello di installare (o aggiornare se havenrsquot già fatto) la libreria TascIndicators dal sito ricchezza-Lab. I nostri test del sistema sempre-in-mercato descritto nell'articolo su diversi portafogli diversificati dimostrare che ha un potenziale, ma può beneficiare di un'ulteriore ottimizzazione e raffinatezza. (Vedi figura 2) Figura 2: RICCHEZZA-LAB, ZERO-LAG STUDIO. Ecco un grafico di esempio Wealth-Lab Developer (60 minuti) che mostra il filtro applicato CE e ottobre 2010 il petrolio greggio. Itrsquos gradito a vedere come questo reattivo, indicatore anticipatore segue le tendenze, ma i commercianti non dovrebbe mai sottovalutare la quantità di tempo trascorso dai mercati nelle fasi range-trading e di consolidamento. Come si può vedere nel grafico greggio in figura 2, il filtro meno errori (linea verde nella sua metà superiore) sta facendo un buon lavoro escludere i segnali a bassa probabilità, ma manca del qua e là. Per migliorare le prestazioni, l'aggiunta di qualche altro filtro per rilevare le condizioni nontrending potrebbe essere opportuno. E Segnale: ZERO-LAG strategia per questo monthrsquos Tradersrsquo Tip, wersquove fornito due formule, ldquoZeroLagEC. efsrdquo e ldquoZeroLagECStrategy. efs, rdquo in base al codice della formula dal l'articolo in questo numero da John Ehlers e Ric Way intitolato ldquoZero Lag (Beh, quasi).rdquo Gli studi contengono parametri formula per impostare il limite di lunghezza e il guadagno. che può essere configurato attraverso la finestra Edit Studies (ottimo menu grafico RARR Modifica Studies). La formula strategia è configurato per backtesting basato sulla strategia previsto dall'articolo Ehlers e Wayrsquos e contiene un parametro formula aggiuntiva per impostare: il valore di soglia della strategia. grafici di esempio sono riportati nelle figure 3 e 4. Figura 3: eSignal, ZERO-LAG INDICATORE Figura 4: eSignal, ZERO-LAG STRATEGIA per discutere di questo studio o scaricare copie complete del codice della formula, si prega di visitare il forum Efs Biblioteca Discussion Board sotto Fori link in esignalcentral o visitare il nostro EFS KnowledgeBase a esignalcentralsupportkbefs. Gli script eSignal formula (EFS) sono disponibili anche per copiare e incollare dalle scorte Amp sito Commodities al Traders. mdashJason Keck Interactive Data Solutions per il desktop 800 815-8256, eSignalsupport AmiBroker: ZERO-LAG strategia di attuazione della media mobile a zero lag presentato da John Ehlers e Ric Way nel loro articolo in questo numero è molto semplice in AmiBroker Formula Language. Una formula pronta all'uso per l'articolo è presentato nel Listato 1. Il codice include sia il codice indicatore e una strategia commerciale basata su una media zero lag presentata nell'articolo. La formula può essere utilizzato nella finestra Analisi automatica (per backtesting) e come un grafico. Per utilizzarlo, inserire la formula nell'editor Afl, quindi premere il pulsante ldquoInsert Indicatorrdquo per vedere il grafico, o premere ldquoBacktestrdquo per eseguire una prova storica della strategia. Un grafico di esempio è mostrato nella Figura 5. Figura 5: AmiBroker, ZERO-LAG INDICATORE. Qui è un grafico giornaliero di MSFT (verde) con una media di 32 bar mobile esponenziale (linea rossa) e una linea CE (errore corretto) (Lunghezza 32, guadagno limit22), replicando il grafico da John Ehlers e articolo Ric Wayrsquos. WORDEN BROTHERS STOCKFINDER: ZERO-LAG STRATEGIA L'indicatore di zero-lag da John Ehlers e articolo Ric Wayrsquos ora è stato messo a disposizione nella biblioteca indicatore di versione StockFinder 5. È possibile aggiungere l'indicatore al grafico facendo clic sul pulsante ldquoAdd IndicatorConditionrdquo o semplicemente digitando ldquozero lagrdquo e scegliendo dalla lista di indicatori disponibili (Figura 6). Figura 6: STOCKFINDER, ZERO-LAG STUDIO. La linea rossa è l'EMA e la linea gialla è la linea CE (errore corretto). L'indicatore è stato costruito utilizzando RealCode, che si basa sul framework Microsoft VisualBasic e utilizza la sintassi del linguaggio Visual Basic (VB). RealCode viene compilato in un assembly ed eseguire dall'applicazione StockFinder. Per scaricare il software StockFinder e ottenere una prova gratuita, andare a StockFinder. mdash Bruce Loebrich e Patrick Argo Worden Brothers, Inc. StockFinder Neuroshell TRADER: ZERO-LAG STRATEGIA L'indicatore di zero-lag descritto nell'articolo di John Ehlers e Ric Way in questo numero può essere facilmente implementato in NeuroShell Trader con capacità NeuroShell Traderrsquos di chiamare programmi esterni. I programmi possono essere scritti in linguaggi di programmazione standard come C, C, alimentazione di base, o Delphi. Dopo aver spostato il codice EasyLanguage data in questo articolo al tuo linguaggio di programmazione preferito e la creazione di una DLL. è possibile inserire l'indicatore di zero-lag risultante come segue: Selezionare ldquoNew Indicatorhelliprdquo dal menu Inserisci. Scegli la categoria ldquoExternal Programma amp Biblioteca Callsrdquo. Selezionare l'indicatore di chiamata DLL esterna appropriata. Impostare i parametri per abbinare la DLL. Selezionare il pulsante Finito. Per ricreare il sistema di scambio di zero-lag, selezionare ldquoNew Trading Strategyhelliprdquo dal menu Inserisci e immettere la seguente nelle posizioni appropriate della strategia Wizard Trading: Se si dispone di NeuroShell operatore professionale, è anche possibile scegliere se i parametri devono essere ottimizzati. Dopo backtesting le strategie di trading, utilizzare il pulsante ldquoDetailed Analysishelliprdquo per visualizzare le statistiche backtest e il commercio-by-trade per ogni strategia. Figura 7: Neuroshell TRADER, ZERO-LAG STUDIO. Ecco un grafico di esempio NeuroShell Trader visualizzare l'indicatore di zero-lag e di sistema. Gli utenti di NeuroShell commerciante può andare alle Azioni amp sezione Commodities della libera sito di supporto tecnico NeuroShell Trader per scaricare una copia di questo o di qualsiasi precedente Consigli Tradersrsquo. Un grafico di esempio è mostrato nella Figura 7. TRADERSSTUDIO: ZERO-LAG codice EMA Il TradersStudio per l'indicatore Ema, la funzione zero lag, e il sistema come descritto nella ldquoZero Lag (beh, quasi) rdquo da John Ehlers e Ric Way in questo numero è fornito qui. La versione codificata aver fornito comprende anche il sistema che è stato fornito da nella loro autori dell'articolo. Il sistema è sempre sul mercato sia lungo o corto. Per testare l'indicatore, ho eseguito un periodo più lungo (111.996-9.131.910) sulle Msft utilizzando i parametri authorsrsquo suggerito. La curva netto risultante è mostrato in Figura 8. Ho anche provato con gli stessi parametri e dei periodi di prova su Qqqq e su un portafoglio di 76 titoli Nasdaq liquidi, molti dei quali sono del Nasdaq 100. I risultati di questi due test aggiuntivi sono riportati nelle figure rispettivamente 9 e 10,. Tutti i test scambiati una costante di 200 azioni di ogni stock e applicate round-turn slittamento e una commissione di 6 dollari per azione. Figura 8: TRADERSSTUDIO, ZERO-LAG SISTEMA ON MSFT. Qui è una curva campione di equità per il sistema zero lag sul MSFT per il periodo 111.996 a 9132010. Figura 9: TRADERSSTUDIO, ZERO-LAG SISTEMA ON QQQQ. Qui è una curva campione di equità per il sistema zero lag sul QQQQ per il periodo 111.996 a 9132010. Figura 10: TRADERSSTUDIO, ZERO-LAG SISTEMA sul Nasdaq. Qui è una curva campione di equità per il sistema zero lag su un portafoglio di 76 titoli del NASDAQ per il periodo 111.996 a 9132010. Il codice AIQ per indicatore Martin J. Pringrsquos Special K dal suo articolo gennaio 2009 in SampC, ldquoIdentifying e la tempistica con la Special K, rdquo è fornito qui. Nella figura 11, mostro l'indicatore Special K su un grafico del Qqqq Etf. Crossover sull'indicatore sembrano chiamare significativi giri di mercato. Figura 11: AIQ SYSTEMS, PRING SPECIAL K INDICATORE. Ecco un grafico di esempio dell'ETF QQQQ con l'indicatore di Special K. TRADECISION: ZERO-LAG STRATEGIA Nel loro articolo in questo numero, ldquoZero Lag (beh, quasi), rdquo John Ehlers e Ric Way hanno indagato come rimuovere una quantità selezionata di ritardo da una media mobile esponenziale e quindi utilizzare il filtro in modo efficace strategia di trading. Per replicare la strategia in Tradecision usando Tradecisionrsquos Indicator Builder, prima impostare l'indicatore ZeroLag con il seguente codice: Quindi, utilizzando Tradecisionrsquos Strategy Builder, impostare la strategia di ZeroLag utilizzando il seguente codice: Per importare questa strategia in Tradecision, visitare l'area ldquoTradersrsquo Consigli Tasc Magazinerdquo a tradecisionsupporttasctipstasctraderstips. htm o copiare il codice dalle scorte amp sito Commodities a commercianti. Un grafico di esempio è mostrato nella Figura 12. Figura 12: TRADECISION, INDICATORE ZERO-lag e STRATEGIA SU QQQQ. La CE fornisce un indicatore importante che è un parente stretto della EMA. In generale, quando la CE è sopra l'EMA, lo stock è in una modalità di toro, e quando la CE è al di sotto della EMA, lo stock è ribassista. NinjaTrader: ZERO-LAG STRATEGIA La ZLag Ema è un indicatore e la strategia automatizzata discusso da John Ehlers e Ric Way nel loro articolo in questo numero, ldquoZero Lag (beh, quasi), rdquo e ora è stato reso disponibile per il download all'indirizzo ninjatraderSCNovember2010SC. zip . Una volta scaricato itrsquos, dalla finestra NinjaTrader Control Center, selezionare il menu File rarr Utilità RARR Importa NinjaScript e selezionare il file scaricato. Questo indicatore è per NinjaTrader versione 6.5 o superiore. È possibile rivedere il codice sorgente strategia selezionando il menu Strumenti rarr Modifica NinjaScript rarr strategia all'interno della finestra NinjaTrader Control Center e selezionando ldquoZLagEMATS. rdquo Il codice sorgente per l'indicatore è disponibile facendo clic su Strumenti rarr indicatore Edit NinjaScript rarr e selezionando ldquoZLagEMA. rdquo Gli indicatori e le strategie NinjaScript sono compilati Dll s che corrono nativo, non interpretato, che fornisce le migliori prestazioni possibili. Un grafico di esempio l'attuazione della strategia è mostrato nella Figura 13. Figura 13: NinjaTrader, ZERO-LAG strategia. Questa schermata mostra la strategia ZLagEMATS applicato ad un grafico giornaliero di Microsoft (MSFT). mdashRaymond Deux amp Ryan Millard NinjaTrader, LLC NinjaTrader NeoTicker: ZERO-LAG strategia ldquoZero Lag (beh, quasi) rdquo in questo numero, gli autori John Ehlers e Ric Way presentano una versione speciale della media mobile esponenziale (EMA). Questo Ema può essere implementato in NeoTicker utilizzando uno script di Delphi. Esso restituisce due lotti e ha due parametri interi. L'indicatore è chiamato ldquo Tasc Zero Lagrdquo (Listato 1) con i parametri di due interi, lunghezza e limite di guadagno. e sarà tracciare sia la media mobile esponenziale e (CE) media mobile esponenziale di correzione degli errori regolare. Siamo in grado di implementare il sistema di crossover media mobile descritto nell'articolo con indicatore di alimentazione NeoTickerrsquos, Backtest EZ. Questo indicatore prende in segnali di crossover utilizzando formule e permette agli utenti di personalizzare il metodo di dimensioni e di uscita. Per una versione scaricabile del indicatore di zero-lag così come il sistema di crossover media mobile, fare riferimento al sito blog NeoTicker (blog. neoticker). Un grafico di esempio l'attuazione della strategia è mostrato in Figura 14. Figura 14: NeoTicker, ZERO-LAG STRATEGIA mdashKenneth Yuen TickQuest, Inc. WAVE59: ZERO-LAG strategia ldquoZero Lag (beh, quasi) rdquo in questo numero, gli autori John Ehlers e Ric Way descrivono il loro sistema di media mobile esponenziale a zero-lag. La figura 15 mostra l'indicatore standalone su dicembre SampP Emini. FIGURA 15: WAVE59, ZERO-LAG INDICATORE Lo script seguente implementa questo indicatore in Wave59. Come sempre, gli utenti di Wave59 possono scaricare tali script direttamente utilizzando la libreria QScript trovato alla wave59library. mdashPatrick J. Stiles Wave59 Technologies Intrsquol, Inc. wave59 ShareScope: STUDIO ZERO-LAG Il codice data qui è per John Ehlers e Ric Wayrsquos strategia zero lag. Si aggiungerà le due medie mobili a un grafico di prezzo e visualizzare acquistare e vendere i marcatori quando vengono soddisfatti i criteri. Vedere Figura 16 per un esempio di indicatore Cisco. A causa delle soglie che suggeriscono, attraversa donrsquot sempre generare un segnale. Figura 16: ShareScope, ZERO-LAG INDICATORE su Cisco È possibile scaricare questo studio, o il codice di un indicatore, da sharescript. co. uk. Updata: ZERO-LAG INDICATORE E SISTEMA questo suggerimento Tradersrsquo si basa su l'articolo di John Ehlers e Ric Way in questo numero, ldquoZero Lag (beh, quasi).rdquo Gli autori creare un filtro di correzione degli errori per una media mobile esponenziale (EMA ) che cerca di minimizzare l'effetto ritardo di periodi crescenti. Aumentando il parametro di guadagno da zero cambia il filtro da un Ema con ritardo a praticamente zero lag (anche se con lo zero lisciatura anche). Il crossover di queste linee può essere usata per formare una strategia di trading, con l'aggiunta di un certo valore di soglia per la differenza tra la linea stretta e di correzione degli errori. Il nuovo Updata Professional versione 7 accetta codice scritto in VB e C, oltre al nostro codice personalizzato user-friendly. Le versioni di questo indicatore e del sistema in tutte queste lingue possono essere scaricati facendo clic sul menu personalizzato e quindi di sistema o Indicatore libreria. Coloro che non possono accedere alla libreria a causa di problemi di firewall può incollare il codice qui nell'editor Updata personalizzato e salvarlo. Un grafico di esempio è mostrato nella Figura 17. Figura 17: updata, ZERO-LAG INDICATORE. Questo grafico mostra l'indicatore di zero-lag (giallo) e media mobile esponenziale (rosso) su Microsoft (MSFT). Quando l'indicatore di zero-lag è al di sopra della media mobile esponenziale, itrsquos considerato rialzista. VT TRADER: ZERO-LAG INDICATORE questo suggerimento Tradersrsquo si basa su ldquoZero Lag (beh, quasi) rdquo da John Ehlers e Ric Way in questo numero. Wersquoll essere offrendo l'indicatore zero lag per il download nei nostri forum online. Il codice Trader VT e le istruzioni per ricreare questo indicatore sono i seguenti: Analisi Tecnica VT Traderrsquos nastro rarr gruppo Indicatori di menu RARR rarr Indicatori Builder rarr pulsante Nuovo nella scheda Generale, digitare il seguente testo in ciascuna casella di testo corrispondente: in ingresso variabile ( s) scheda, creare le seguenti variabili: nella variabile di uscita (s) scheda, creare le seguenti variabili: nella scheda formula, copiare e incollare il seguente formula: Fare clic sull'icona ldquoSaverdquo nella barra degli strumenti per completare la costruzione del indicatore di zero-lag . Per collegare l'indicatore a un grafico (Figura 18), fare clic sul pulsante destro del mouse all'interno della finestra del grafico e selezionare ldquoAdd Indicatorrdquo rarr ldquoTASC - 112010 - Zero-Lag Indicatorrdquo dalla lista indicatori. Figura 18: VT TRADER, ZERO-LAG INDICATORE. Ecco un esempio di indicatore di zero-lag (verde) e EMA (viola) associato a un EURUSD 30 minuti grafico a candela. Per ulteriori informazioni su Trader VT, visita cmsfx. Disclaimer sul rischio: Forex trading comporta un rischio sostanziale di perdita e può non essere adatto a tutti gli investitori. TRADESIGNAL: INDICATORE ZERO-LAG L'indicatore di zero-lag presentato da John Ehlers nel suo articolo in questo numero può essere facilmente implementato in TradeSignals libere interattivo strumento di creazione di grafici on-line trovate a TradesignalOnline (Figura 19). Nello strumento, selezionare Nuova Strategia, inserire il codice nell'editor di codice in linea, e salvarlo. La strategia può essere aggiunto a qualsiasi grafico con un semplice drag drop. Sia l'indicatore e la strategia sono stati resi disponibili nella sezione Lexicon del sito web TradesignalOnline, dove possono essere importati con un solo clic. Figura 19: TRADESIGNAL, ZERO-LAG INDICATORE Segue la Tradesignal Online con John Ehlers strategia zero lag su MSFT. Originariamente pubblicato nel numero di novembre 2010 della Technical Analysis of Stocks AMP rivista Commodities. Tutti i diritti riservati. copia Copyright 2010, Analisi Tecnica, Inc.